'N Inleiding tot Options Trading Sluit aan by die biblioteek Verduidelik die teorie en praktyk van opsies van nuuts af te slaan, is hierdie boek fokus op die praktiese kant van die saak opsies, en handel oor verskansing van opsies en hoe opsies handelaars geld verdien deur dit te doen. Algemene terme in opsie teorie verduidelik en lesers gewys hoe dit betrekking het om voordeel te trek. Die boek gee die nodige gereedskap om te gaan met opsies in die praktyk en dit sluit wiskundige formules om verduidelikings van 'n oppervlakkige vlak te lig. Dwarsdeur die boek in die werklike lewe voorbeelde illustreer waarom beleggers gebruik opsie strukture om hul behoeftes te bevredig. Publikasie Besonderhede Uitgewer: Wiley Impressie: John Wiley Sons, Inc. publikasie datum: 2011 Reeks: Securities Institute Beskikbaar in: Verenigde State van Amerika, Singapoer formaat Kindle Book OverDrive Lees Adobe PDF eBook 1,5 MB Adobe EPUB eBook 835,5 KB Frans de Weert (Skrywer) Frans de Weert is wiskundige deur opleiding wat tans besig om as 'n aandele afgeleides handelaar by Barclays Capital, New York. Na die verkryging van sy meesters in Wiskunde, wat spesialiseer in waarskynlikheidsteorie en finansiële wiskunde aan die Uni. Customer Resensies Deur TEBoulder op April 8, 2011 Gegewe die ander resensies oor dié boek, het ek baie uit na die ontvangs van hierdie boek. My teleurstelling was enorm. Hierdie boek lees soos 'n haastig bymekaar gegooi Meesters tesis wat, met sy veelvuldige gebruike van voorbeelde direk uit Hull voeg bietjie na die literatuur van opsies teorie. Hoewel dit 'n paar basiese wiskundige materiaal (hoërskool calculus vlak uiteensetting), word hierdie artikels slordig geskrewe en dikwels versuim om terme te definieer. Byvoorbeeld, in Hoofstuk 2 van die Black-Scholes formule, N (x) vermeld word as die standaard normale verspreiding sonder die definisie van die funksie. Nou is die normaalverdeling is goed genoeg bekend, maar daar is verskillende normalizations so hoe weet ek wat besonder een wat hy eers later in vgl gebruik. 6.3 doen ons sien die afgeleide N (x) geskryf uitdruklik tot die normalisering definieer. Maar hier is daar 'n massiewe tikfout in die formule sodat sy nie regtig 'n vergoeding. Maar whats erger is dat ten spyte van die titel, die boek het min praktiese kennis te dra oor hoe opsies is eintlik verhandel en hoe hulle eintlik voer onder werklike marktoestande. 'N Baie nuttige boek sal die werklike handel scenario het aangebied en nagespoor hulle deur die gyrations van prys en wisselvalligheid hul volwassenheid om te wys hoe ware opsies uit te voer in 'n werklike mark. In plaas daarvan, is hierdie boek het voorbeelde met 0,02 aandele van voorraad word gekoop in nul-winsgewende 100 delta heining scenario - hoogs teoretiese, in werklikheid heeltemal nutteloos, om die werklike opsies belegger. Hoofstuk 10, Verskeie opsies strategieë, lees soos 'n yl Chinese spyskaart van opsies speel, elk met 'n pateties eenvoudige voorbeeld wat enigiemand kan vind in die mees basiese Wikipedia artikels. Daar is geen bespreking van die werklike situasies wat hierdie strategieë in gebruik of uit die moontlike uitkomste van elke strategie met veranderlike marktoestande. Maar my gunsteling voorbeeld is op bladsy 112 waar De Weert inhou die scenario Oorweeg 'n belegger wat weet dat TomTom is te danke aan kom uit met 'n verklaring gesê 'n reële mark voorsteller sal wees. Met ander woorde, let op 'n binnehandel scenario waarin 'n kriminele wil onwettige inligting te ontgin. Dit is net ongelooflik hoe die korrupte kultuur van Wall Street selfs die sogenaamde akademiese verhandelinge het deurdring. Weereens, hierdie voorbeeld is nutteloos om die werklike individuele belegger wat moontlik kan nie weet sulke dinge. Ek dink as jy 'n binnehandel kriminele, dit is die boek vir jou Ek is nie 'n binnehandel kriminele. Im 'n professionele fisikus. En as 'n student van my dit as 'n tesis projek voorgelê ek vrygewig in die gee dit 'n B - graad, gebaseer op die slordige wiskundige behandeling en die byna lagwekkend eenvoud van die illustrasies en erwe wat in die boek sou voel. Om eerlik, ander inleidende opsies boek wees wat daar is nog meer eenvoudige minded en nutteloos om die tegniese ontleder. Hoekom cant iemand met genoeg wiskunde en werklike voorbeelde 'n goeie boek om te wys hoe hierdie dinge eintlik gebruik te maak skryf (en verloor) geld Wees gewaarsku: jy kan 'n klomp geld baie vinnig speel met opsies te verloor. Hierdie boek sal jou niks help om te leer hoe om die beste om hierdie uiters gevaarlik finansiële kraggereedskap gebruik in die werklike wêreld. Dit sal jou wys die mees basiese elemente van die Black-Scholes formule en het 'n paar waardevolle voorbeelde bespreek die Grieke en verskansing, maar vir die grootste deel Ek het gedink hierdie boek was 'n taamlik ligte poging deur 'n gemiddelde wiskunde student wat nooit toegelaat op die handel vloer. 6 mense het gevind dat hierdie helpfulAn Inleiding tot Options Trading Permissions toestemming Versoek om die inhoud van hierdie titel hergebruik Om aansoek te doen om toestemming stuur jou versoek om permissionswiley met spesifieke besonderhede van jou behoeftes. Dit moet die volgende insluit, die Wiley titel (s) en die spesifieke gedeelte van die inhoud wat jy wil hergebruik (bv figuur, tafel, teks uittreksel, hoofstuk, bladsynommers, ens), die manier waarop jy wil hergebruik dit is die sirkulasie / oplaag / aantal mense wat toegang tot die inhoud sal hê en of dit vir kommersiële of akademiese doeleindes. As dit is 'n herdruk versoek sluit asseblief besonderhede van die nuwe werk waarin die Wiley inhoud sal verskyn. E-boek op jou leser leer hoe om e-boek na jou deviceAn Inleiding tot Options Trading Options op aandele is die eerste verhandel op 'n georganiseerde ruil in 1973. Dit einste jaar Swart en Scholes bekendgestel hul beroemde Black-Scholes formule. Hierdie formule gee die prys van 'n opsie in terme van sy parameters, soos die onderliggende bate, tyd tot volwassenheid en rentekoers. Die formule en die veranderlikes dit hang af van sal in meer besonderhede bespreek word in die volgende hoofstukke. Sedert 1973 opsie markte het vinnig gegroei, nie net in volumes, maar ook in die reeks opsie produkte te verhandel. Deesdae kan opsies verhandel op baie verskillende ruil oor die hele wêreld en op baie verskillende onderliggende bates. Hierdie onderliggende bates sluit in aandele, aandeelindekse, geldeenhede en kommoditeite. Daar is twee algemene soorte opsies, die koopopsie en die verkoopopsie. 'N Oproep opsie gee die houer die reg, maar nie die verpligting, die onderliggende bate te koop vir 'n pre-gespesifiseerde prys en 'n pre-gespesifiseerde datum. A verkoopopsie gee die houer die reg, maar nie die verpligting. om die onderliggende bate te verkoop vir 'n pre-gespesifiseerde prys en 'n pre-gespesifiseerde datum. Dit pre-gespesifiseerde prys staan bekend as die trefprys die datum staan bekend as die vervaldatum, of volwassenheid. Die onderliggende bate in die definisie van 'n opsie kan feitlik enigiets, soos aartappels, die weer, of aandele wees. Dwarsdeur hierdie boek die onderliggende bate sal word om 'n voorraad wees. Wanneer die eienaar van 'n koopopsie kies om die voorraad te koop, is dit gesê dat hy oefen sy. Die beste inhoud vir jou loopbaan. Vind onbeperkte leer oor die vraag na sowat 1 / dag. An Inleiding tot Options Trading beskrywing Verduidelik die teorie en praktyk van opsies van nuuts af, is hierdie boek fokus op die praktiese kant van die saak opsies, en handel oor verskansing van opsies en hoe opsies handelaars geld verdien deur so te doen. Algemene terme in opsie teorie verduidelik en lesers gewys hoe dit betrekking het om voordeel te trek. Die boek gee die nodige gereedskap om te gaan met opsies in die praktyk en dit sluit wiskundige formules om verduidelikings van 'n oppervlakkige vlak te lig. Dwarsdeur die boek in die werklike lewe voorbeelde illustreer waarom beleggers gebruik opsie strukture om hul needs. show meer Produk besonderhede formaat Paperback 176 bladsye voldoen Dimensies 152 x 228 x 16mm 240.41g Publikasiedatum 11 September 2006 Uitgewer John Wiley and Sons Ltd Afdruk John Wiley amp Sons Ltd publikasie Stad / Land Hester, Verenigde Koninkryk taal Engels Edition verklaring 1. Auflage Illustrasies daarop siek Isbn10 0470029706 Isbn13 9780470029701 verkope rang 543218 Mense wat hierdie gekoop ook Agterblad gekoop kopieer 034034An Inleiding tot Options Trading is 'n aangename boek om te lees. Die eenvoud van die taal en uiteensetting maak dit toeganklik vir 'n wye spektrum van belangstellende lesers, veral na opsie handelaars. Hoewel geen streng wiskunde word in hierdie boek, die gebruik van formules is goed gemotiveer en explained.034034 Karma Dajani, Universiteit Utrecht, Nederland 034An Inleiding tot Options Trading034 is een van die eerste boeke om te verduidelik waar die wins van opsie handelaars regtig vandaan kom . Hoewel mense gewoonlik aanvaar dat hierdie wins het betrekking op bie-aanbod versprei, hierdie boek toon eintlik dat daar 'n baie meer gesofistikeerde manier om geld te maak wanneer die handel opsies. Hierdie boek toon waarom beleggers gebruik opsie strukture om hul behoeftes te bevredig, en watter praktiese implikasies van hierdie opsie strukture op die handelaar. Verduidelik die teorie en praktyk van opsies handel van nuuts af, sal die leser vinnig vertroud is met delta verskansing, gamma-, vega en theta en hoe hierdie terme in verband met die trader039s wins geword. Dwarsdeur die boek in die werklike lewe voorbeelde sal gebruik word om die praktiese aspekte van opsies om die teorie agter opsies om die lewe te verduidelik. Na die lees van 034An Inleiding tot Options Trading034 sal die leser verstaan hoe opsies kan aangepas word om 'n investor039s behoeftes. Die boek sal die leser 'n begrip van die ongelooflike potensiaal om geld te maak deur middel van opsies gee en sal hom toe te rus met die nodige gereedskap om te gaan met opsies in practice. show meer oor Frans De Weert Frans de Weert is wiskundige deur opleiding wat tans besig om as 'n aandele afgeleides handelaar by Barclays Capital, New York. Na die verkryging van sy meesters in Wiskunde, wat spesialiseer in waarskynlikheidsteorie en finansiële wiskunde aan die Universiteit van Utrecht, het hy op 'n navorsingsgraad, M. Phil doen, in waarskynlikheidsleer aan die Universiteit van Manchester. Na sy akademiese loopbaan het hy gewerk as handelaar vir Barclays Capital in Londen. In hierdie rol het hy ondervinding in die handel baie verskillende afgeleide produkte op die Europese en Amerikaanse aandele. Na twee en 'n half jaar in Londen, het hy na New York te handel afgeleides op beide Latyns-Amerikaanse sowel as Amerikaanse Onderliggende begin. Frans de Weert woon in New York city. show meer Inhoudsopgawe Voorwoord. Erkenning. Inleiding 1. OPSIES. 1.1 Voorbeelde. 1.2 Amerikaanse teenoor Europese opsies. 1.3 Terminologie. 1.4 Vroeë uitoefening van Amerikaanse opsies. 1.5 Payoffs. 1.6 Sit-bel Pariteit. 2. die Black-Scholes formule. 2.1 wisselvalligheid en die Black-Scholes formule. 2.2 rentekoers en die Black-Scholes formule. 2.3 Pryse Amerikaanse opsies. 3. DIVIDENDE en hul uitwerking op OPTIONS. 3.1 Voorspelers. 3.2 Pryse van aandele-opsies, insluitend dividende. 3.3 Pryse opsies in terme van die toekoms. 3.4 Dividend risiko vir opsies. 3.5 Synth. 4. INGESLOTE wisselvalligheid. 4.1 Voorbeeld. 4.2 Strategie en geïmpliseer wisselvalligheid. 5. Delta. 5.1 Delta verskansing. 5.2 Die meeste dividend sensitiewe opsies. 5.3 Oefening-gereed Amerikaanse oproepe in dividend betaal voorrade. 6. DRIE ANDER Grieke. 6.1 Gamma. 6.2 Theta. 6.3 Vega. 7. DIE wins van OPSIE Handelaars. 7.1 Dynamic verskansing van 'n lang koopopsie. 7.2 Dynamic verskansing van 'n kort oproep opsie. 7.3 Wins formule vir 'n dinamiese formule. 7.4 Die verhouding tussen dinamiese verskansing en q. 7.5 Die verhouding tussen dinamiese verskansing en Q as die rentekoers is streng positiewe. 7.6 Gevolgtrekking. 8. OPSIE Grieke in die praktyk. 8.1 Interaksie tussen Gamma en Vega. 8.2 Die belangrikheid van die rigting van die onderliggende aandeel aan die opsie Grieke. 8.3 Pin risiko vir 'n kort gedateer opsies. 8.4 Die gevaarlikste opsies om kort te gaan. 9. SKEW. 19.1 Wat is skeef 9.2 Redes vir skewe. 9.3 Redes vir hoër wisselings in dalende markte. 10. VERSKEIE opsie-strategieë. 10.1 Call verspreiding. 10.2 Sit verspreiding. 10.3 kraag. 10.4 Straddle. 10.5 hok te slaan. 11. Verskillende opsie-strategieë EN WAAROM BELEGGERS uitvoer. 11.1 Die portefeulje manager039s benadering tot opsies. 11.2 Options en maatskappye met kruis-hoewes. 11.3 Opsies in die geval van 'n oorname. 11.4 Risiko terugskrywings vir versekeringsmaatskappye. 11.5 Pre-paid voorspelers. 11.6 Werknemers aansporingskemas. 11.7 Terugkoop. 12. TWEE EKSOTIESE OPTIONS. 12.1 Die quanto opsie. 12.2 Die saamgestelde opsie. 13. REPO. 13.1 'n repo voorbeeld. 13.2 Repo in die geval van 'n oorname. 13.3 repokoers en die uitwerking daarvan op opsies. 13.4 oorname in kontant en die uitwerking daarvan op die toekoms. Bylae A: waarskynlikheid dat 'n opsie verval in die geld. Bylae B: variansie van 'n saamgestelde opsie. Bibliografie. Index. show meer Welkom by 'n meer kleurvolle Book Depository Soveel boeke wêreldwyd gratis aflewering vind en lief te hê soos altyd, met 'n nuwe logo, meer kleure, en soos altyd. Geniet ons nuwe webwerf
No comments:
Post a Comment