Bewegende Gemiddelde Trend Channel

Bewegende gemiddelde Tegniese aanwyser Die bewegende gemiddelde Tegniese aanwyser toon die gemiddelde instrument prys waarde vir 'n sekere tydperk van die tyd. Wanneer 'n mens word bereken dat die bewegende gemiddelde, een gemiddeldes uit die instrument prys vir hierdie tydperk. As die prys veranderinge, sy bewegende gemiddelde óf verhoog, of verminder. Daar is vier verskillende tipes bewegende gemiddeldes: Eenvoudige (ook na verwys as Rekenkundige). Eksponensiële. Reëlmatige en Lineêre Geweegde. Bewegende gemiddeldes kan bereken word vir enige opeenvolgende datastel, insluitend die opening en sluiting pryse, hoogste en laagste pryse, handel volume of enige ander aanwysers. Dit is dikwels die geval wanneer dubbel bewegende gemiddeldes gebruik. Die enigste ding wat waar bewegende gemiddeldes van verskillende tipes divergeer aansienlik van mekaar, is wanneer gewig koëffisiënte, wat die jongste data is opgedra, is anders. In geval praat ons van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, alle pryse van die tydperk ter sprake, is gelyk in waarde. Eksponensiële en Lineêre Geweegde bewegende gemiddeldes heg meer waarde aan die nuutste pryse. Die mees algemene manier om die interpretasie van die prys bewegende gemiddelde is om sy dinamika vergelyk met die prys aksie. Wanneer die instrument prys bo sy bewegende gemiddelde styg, blyk 'n koopsein, indien die prys val onder sy bewegende gemiddelde, wat ons het, is 'n sell sein. Dit handel stelsel, wat gebaseer is op die bewegende gemiddelde, is nie ontwerp om toegang tot die mark te voorsien reg in sy laagste punt, en sy uitgang regs op die piek. Dit maak dit moontlik om op te tree volgens die volgende tendens: te koop kort nadat die pryse die bodem bereik, en om gou te verkoop nadat die pryse hul hoogtepunt bereik het. Bewegende gemiddeldes kan ook toegepas word op aanwysers. Dit is hier waar die interpretasie van aanwyser bewegende gemiddeldes is soortgelyk aan die interpretasie van die prys bewegende gemiddeldes: As die aanwyser styg bo sy bewegende gemiddelde, wat beteken dat die stygende aanwyser beweging is waarskynlik om voort te gaan: as die aanwyser val onder sy bewegende gemiddelde, hierdie beteken dat dit waarskynlik om voort te gaan gaan afwaarts. Hier is die tipes bewegende gemiddeldes op die grafiek: Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) Reëlmatige bewegende gemiddelde (SMMA) Lineêre Geweegde bewegende gemiddelde (LWMA) Berekening: Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Eenvoudige, met ander woorde, rekenkundige bewegende gemiddelde word bereken deur 'n opsomming van die pryse van sluiting instrument oor 'n sekere aantal enkele periodes (byvoorbeeld 12 uur). Hierdie waarde word dan gedeel deur die getal van sodanige tydperke. Waar: N is die aantal periodes berekening. Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) eksponensieel stryk bewegende gemiddelde word bereken deur die bewegende gemiddelde van 'n sekere deel van die huidige sluitingsprys op die vorige waarde. Met eksponensieel stryk bewegende gemiddeldes, die jongste pryse is meer werd. P-persent eksponensiële bewegende gemiddelde sal lyk: Waar: BESLOTE (i) die prys van die huidige tydperk sluiting EMO (i-1) eksponensieel bewegende gemiddelde van die vorige tydperk sluiting P die persentasie van die gebruik van die prys waarde. Reëlmatige bewegende gemiddelde (SMMA) Die eerste waarde van hierdie stryk bewegende gemiddelde word bereken as die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA): Die tweede en daaropvolgende bewegende gemiddeldes word bereken volgens die formule: Waar: sum1 is die totale bedrag van die sluiting van pryse vir N tydperke PREVSUM is die reëlmatige som van die vorige bar SMMA1 is die reëlmatige bewegende gemiddelde van die eerste bar SMMA (i) is die reëlmatige bewegende gemiddelde van die huidige bar (behalwe vir die eerste een) sluit (i) is die huidige sluitingsprys N is die smoothing tydperk. Lineêre geweegde bewegende gemiddelde (LWMA) In die geval van geweegde bewegende gemiddelde, die jongste data is meer werd as meer vroeë data. Geweegde bewegende gemiddelde bereken word deur elkeen van die sluitingstyd pryse binne die oorweeg reeks, deur 'n sekere gewig koëffisiënt. Waar: som (i, N) is die totale bedrag van die gewig koëffisiënte. Bronkode Full MQL4 bron van Moving gemiddeldes is beskikbaar in die Kode Base: Moving Gemiddeldes Waarskuwing: Alle regte op hierdie materiaal word voorbehou deur MetaQuotes Software Corp. kopiëring of herdruk van hierdie materiaal in sy geheel of gedeeltelik is prohibited. Moving Gemiddeld Koeverte bewegende gemiddelde koeverte Inleiding bewegende gemiddelde koeverte is persentasiegebaseerde koeverte bo en onder 'n bewegende gemiddelde stel. Die bewegende gemiddelde, wat die basis vorm vir hierdie aanwyser, kan 'n eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddelde wees. Elke koevert is dan stel dieselfde persentasie bo of onder die bewegende gemiddelde. Dit skep parallel bands wat prys aksie volg. Met 'n bewegende gemiddelde as die basis, bewegende gemiddelde Koeverte kan gebruik word as 'n tendens volgende aanwyser. Tog is hierdie aanwyser nie beperk tot net tendens volgende. Die koeverte kan ook gebruik word om oorgekoop en oorverkoopte vlakke te identifiseer wanneer die neiging is relatief plat. Berekening Berekening vir bewegende gemiddelde Koeverte is reguit-vorentoe. Eerste, kies 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of eksponensiële bewegende gemiddelde. Eenvoudige bewegende gemiddeldes gewig elke datapunt (prys) ewe. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sit meer gewig op onlangse pryse en minder lag. Tweedens, kies die aantal tydperke vir die bewegende gemiddelde. Derde, stel die persentasie vir die koeverte. A 20-dae - bewegende gemiddelde met 'n 2.5 koevert sal die volgende twee lyne wys: Die bostaande grafiek toon IBM met 'n 20-dag SMA en 2.5 koeverte. Let daarop dat die 20-dag SMA hierdie SharpChart vir verwysing is bygevoeg. Let op hoe die koeverte beweeg parallel met die 20-dag SMA. Hulle bly 'n konstante 2.5 bo en onder die bewegende gemiddelde. Interpretasie Indicators gebaseer op kanale, bands en koeverte is ontwerp om die meeste prys aksie in te sluit. Daarom beweeg bo of onder die koeverte waarborg aandag. Tendense begin dikwels met 'n sterk beweeg in een of ander rigting. 'N oplewing bokant die boonste koevert toon buitengewone sterkte, terwyl 'n duik onder die laer koevert toon buitengewone swakheid. Sulke sterk beweeg kan die einde van 'n tendens en die begin van 'n ander sein. Met 'n bewegende gemiddelde as sy stigting, bewegende gemiddelde koeverte n natuurlike tendens volgende aanwyser. Soos met bewegende gemiddeldes, sal die koeverte prys aksie lag. Die rigting van die bewegende gemiddelde dikteer die rigting van die kanaal. In die algemeen, 'n verslechtering neiging is tans toe die kanaal laer beweeg, terwyl 'n uptrend bestaan ​​wanneer die kanaal hoër beweeg. Die tendens is plat wanneer die kanaal sywaarts beweeg. Soms is 'n sterk tendens hou nie nadat 'n koevert te breek en pryse te skuif na 'n handels-reeks. Sulke handel reekse is gekenmerk deur 'n relatief plat bewegende gemiddelde. Die koeverte kan dan gebruik word om oorgekoop en oorverkoopte vlakke te identifiseer vir doeleindes van handeldryf. 'N skuif bo die boonste koevert dui 'n oorgekoopte situasie, terwyl 'n skuif onder die laer koevert punte 'n oorverkoopte toestand. Parameters Die parameters vir die bewegende gemiddelde Koeverte afhang van jou handel / te belê doelwitte en die eienskappe van die betrokke sekuriteit. Handelaars sal waarskynlik gebruik korter (vinniger) bewegende gemiddeldes en relatief stywe koeverte. Beleggers sal waarskynlik verkies langer (stadiger) bewegende gemiddeldes met wyer koeverte. A security039s wisselvalligheid sal ook 'n invloed die parameters. Bollinger Bands en Keltner kanale gebou in meganismes wat outomaties aan te pas by 'n security039s wisselvalligheid. Bollinger Bands gebruik die standaard afwyking om bandwydte te stel. Keltner kanale die Gemiddelde Ware Range (ATR) om kanaal breedte stel. Hierdie outomaties aan te pas vir wisselvalligheid. Rasionele agente moet onafhanklik rekenskap wisselvalligheid by die opstel van die bewegende gemiddelde koeverte. Securities met 'n hoë wisselvalligheid sal wyer bande nodig het om die meeste prys aksie in te sluit. Securities met 'n lae wisselvalligheid kan nouer bande te gebruik. In die keuse van die regte parameters, dit help dikwels om 'n paar verskillende bewegende gemiddelde Koeverte trek en te vergelyk. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met drie bewegende gemiddelde Koeverte gebaseer op die 20-dag SMA. Die 2.5 koeverte (rooi) is 'n paar keer aangeraak, was die 5 koeverte (groen) net aangeraak tydens die Julie-oplewing. Die 10 koeverte (pienk) is nooit aangeraak, wat beteken dat hierdie band is te wyd. 'N medium termyn handelaar kan gebruik maak van die 5 koeverte, terwyl 'n kort termyn handelaar die 2.5 koeverte kan gebruik. Stock indekse en ETF's vereis strenger koeverte, want hulle is gewoonlik minder wisselvallig as individuele aandele. Die Alcoa grafiek het dieselfde bewegende gemiddelde Koeverte as die SPY grafiek. Maar let dat Alcoa oortree die 10 koeverte talle kere, want dit is meer wisselvallig. Tendens Identifikasie bewegende gemiddelde Koeverte kan gebruik word om 'n sterk beweeg dat die begin van 'n lang tendens dui identifiseer. Die truuk, soos altyd, is die keuse van die korrekte parameters. Dit neem die praktyk, trial and error. Die onderstaande grafiek toon Dow Chemical (DOW) met die bewegende gemiddelde Koeverte (20,10). Sluiting pryse word gebruik omdat bewegende gemiddeldes bereken met sluitingstyd pryse. Sommige rasionele agente verkies bars of kandelaars aan te wend die intraday dag 'n hoë en 'n lae. Let op hoe DOW bokant die boonste koevert in die middel van Julie gestyg en het voortgegaan beweeg bo die koevert tot vroeg in Augustus. Dit toon buitengewone krag. Let ook daarop dat die bewegende gemiddelde Koeverte opgedaag het en agter die vooraf. Na 'n skuif 14-23, The Stock is duidelik oorkoop. Maar hierdie skuif 'n sterk presedent skep wat die begin van 'n lang tendens gemerk. Met DOW besig oorgekoop gou nadat hulle tot die uptrend, was dit tyd om te wag vir 'n speelbaar nadeel. Handelaars kan kyk vir terugsakkings met basiese grafiek analise of met aanwysers. Terugsakkings kom dikwels in die vorm van dalende vlae of wiggies. DOW gevorm n prentjiemooi val vlag in Augustus en breek weerstand in September. Nog 'n vlag wat gevorm word in die einde van Oktober met 'n tempo in November. Na afloop van die November oplewing, die voorraad getrek terug met 'n vyf week vlag in Desember. Die Commodity Channel Index (CCI) word in die aanwyser venster. Beweeg onder -100 wys oorverkoop lesings. Wanneer die groter tendens is up, kan oorverkoop lesings gebruik word om terugsakkings identifiseer om die risikoprofiel-beloning vir 'n bedryf te verbeter. Momentum draai lomp weer wanneer CCI beweeg terug in positiewe terrein (groen stippellyn lyne). Die omgekeerde logika toegepas kan word vir 'n verslechtering neiging. N sterk beweeg onder die laer koevert seine buitengewone swakheid wat 'n uitgebreide verslechtering neiging kan kondig. Die onderstaande grafiek toon International Game Tech (IGT) breek onder die 10 koevert om 'n verslechtering neiging vestig aan die einde van Oktober 2009. Omdat die voorraad was nogal oorverkoop ná hierdie skerp daling, sou dit verstandig gewees het om te wag vir 'n weiering. Ons kan dan gebruik basiese prys analise of 'n ander momentum aanwyser om bounces identifiseer. Die venster aanwyser toon die stogastiese ossillator wat gebruik word om oorgekoop bounces identifiseer. 'N skuif bo 80 word beskou as oorgekoop. Sodra meer as 80, kan rasionele agente dan kyk vir 'n grafiek teken of 'n skuif terug onder 80 om 'n afswaai sein (rooi stippellyne). Die eerste sein is bevestig met 'n ondersteuning breek. Die tweede sein gelei tot 'n geheel verslaan (verlies) omdat die voorraad bo 20 het 'n paar weke later. Die derde sein is bevestig met 'n tendens lynbreuk wat gelei het tot 'n taamlik skerp daling. Soortgelyk aan Ossillator prys te beweeg op na oorgekoop en oorverkoopte vlakke, dit is die moeite werd om daarop te wys dat bewegende gemiddelde Koeverte is soortgelyk aan die Persent Prys ossillator (PPO). Bewegende gemiddelde Koeverte vertel ons wanneer 'n sekuriteit is die handel 'n sekere persentasie bo 'n bepaalde bewegende gemiddelde. PPO toon die persentasie verskil tussen 'n kort eksponensiële bewegende gemiddelde en 'n langer eksponensiële bewegende gemiddelde. PPO (1,20) toon die persentasie verskil tussen 'n 1-tydperk EMO en 'n 20-tydperk EMO. A 1-dag EMO is gelyk aan die einde. 20-tydperk Eksponensiële bewegende gemiddelde Koeverte weerspieël dieselfde inligting. bo die grafiek toon die Russell 2000 ETF (IWM) met PPO (1,20) en 2.5 Eksponensiële bewegende gemiddelde koeverte. Horisontale lyne is vasgestel op 2,5 en -2,5 op die PPO. Let daarop dat pryse beweeg bo die 2.5 koevert toe PPO beweeg bo 2.5 (geel skadu) en pryse beweeg onder die 2.5 koevert toe PPO beweeg onder -2,5 (oranje skadu). PPO is 'n momentum ossillator wat gebruik kan word om oorgekoop en oorverkoopte vlakke te identifiseer. By uitbreiding, kan Moving Gemiddelde Koeverte ook gebruik word om oorgekoop en oorverkoopte vlakke te identifiseer. PPO gebruik eksponensiële bewegende gemiddeldes so dit moet vergelyk word met bewegende gemiddelde Koeverte met behulp van EMAS nie SMAs. Oorgekoop / oorverkoopte Meet oorgekoop en oorverkoopte voorwaardes is lastig. Securities kan oorgekoop word en bly oorgekoop in n sterk uptrend. Net so kan sekuriteite oorverkoop word en bly oorverkoop in n sterk verslechtering neiging. In 'n sterk uptrend, pryse beweeg dikwels bo die boonste koevert en voortgaan bo hierdie reël. Trouens, die boonste koevert sal styg as die prys steeds bo die boonste koevert. Dit kan tegnies oorgekoop lyk, maar dit is 'n teken van krag oorgekoop te bly. Die omgekeerde is waar vir oorverkoop. Oorgekoop en oorverkoopte lesings is die beste gebruik wanneer die tendens plat. Die grafiek vir Nokia het dit alles. Die pienk lyne verteenwoordig die bewegende gemiddelde Koeverte (50,10). 'N 50-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is in die middel (rooi). Die koeverte gestel 10 bo en onder hierdie bewegende gemiddelde. Die term begin met 'n oorgekoopte vlak wat oorgekoop gebly as 'n sterk tendens na vore gekom in April-Mei. Prys aksie gedraai woelig van Junie tot April wat is die ideale scenario vir oorgekoop en oorverkoopte vlakke. Oorgekoop vlakke in September en middel Maart voorafskaduwing terugskrywings. Net so, oorverkoopte vlakke in Augustus en die einde van Oktober voorafskaduwing vooruitgang. Die term sluit af met 'n oorverkoopte voorwaarde dat oorverkoop is nog net so 'n sterk verslechtering neiging na vore. Oorgekoop en oorverkoopte voorwaardes moet dien as waarskuwings vir verdere analise. Oorgekoop vlakke moet bevestig word met grafiek weerstand. Rasionele agente kan ook kyk vir lomp patrone te ommekeer potensiaal by oorgekoop vlakke versterk. Net so moet oorverkoopte vlakke bevestig met grafiek ondersteuning. Chartiste kan ook kyk vir bullish patrone te ommekeer potensiaal by oorverkoopte vlakke versterk. Gevolgtrekkings bewegende gemiddelde Koeverte word meestal gebruik as 'n tendens volgende aanwyser, maar kan ook gebruik word om oorgekoop en oorverkoopte toestande te identifiseer. Na 'n tydperk van konsolidasie, kan 'n sterk koevert breek die begin van 'n lang tendens dui. Sodra 'n uptrend is geïdentifiseer kan rasionele agente draai om momentum aanwysers en ander tegnieke om oorverkoop lesers en terugsakkings identifiseer binne daardie tendens. Oorgekoop voorwaardes en hop kan gebruik word as die verkoop van geleenthede binne 'n groter verslechtering neiging. In die afwesigheid van 'n sterk tendens, kan die bewegende gemiddelde Koeverte word soos die Persent Prys Ossillator. Beweeg bo die boonste koevert sein oorgekoop lesings, terwyl beweeg onder die laer koevert sein oorverkoop lesings. Dit is ook belangrik om ander aspekte van tegniese ontleding neem aan oorgekoop en oorverkoopte lees bevestig. Weerstand en lomp terugskrywings patrone kan gebruik word om oorgekoop lesings staaf. Ondersteuning en lomp ommekeer patrone kan gebruik word om oorverkoopte voorwaardes bevestig. SharpCharts bewegende gemiddelde Koeverte kan gevind word in SharpCharts as 'n prys oortrek. Soos met 'n bewegende gemiddelde, moet die koeverte gewys op die top van 'n prys plot. By die keuse van die aanwyser uit die drop down box, sal die verstek vertoon in die venster parameters (20,2.5). MA Koeverte is gebaseer op 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. EMO Koeverte is gebaseer op 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste getal (20) stel die tydperke vir die bewegende gemiddelde. Die tweede getal (2.5) stel die persentasie verreken. Gebruikers kan die parameters verander om hul kartering behoeftes aan te pas. Die ooreenstemmende bewegende gemiddelde kan bygevoeg word as afsonderlike oortrek. Klik hier vir 'n lewendige voorbeeld. Skanderings oorverkoop na pouse bo Bo Envelope: Hierdie scan lyk vir aandele wat gebreek bo hul boonste eksponensiële bewegende gemiddelde Koevert (50,10) en twintig dae gelede om te bevestig of te vestig 'n uptrend. Die huidige 10-tydperk CCI is onder -100 tot 'n korttermyn-oorverkoop toestand aandui. Oorgekoop na pouse onder Laer Envelope: Hierdie scan lyk vir aandele wat gebreek onder hul laer eksponensiële bewegende gemiddelde Koevert (50,10) en twintig dae gelede om te bevestig of te vestig 'n verslechtering neiging. Die huidige 10-tydperk CCI is bo 100 'n kort termyn oorkoop toestand aandui. Verdere Studie Trend Trading vir 'n lewe Thomas CarrMoving Gemiddeld - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. Moving Gemiddeld Koeverte: Verfyning 'n gewilde Trading Tool bewegende gemiddeldes (MA) is 'n gewilde handel gereedskap. Ongelukkig het hulle is geneig om te gee vals seine in woelig markte. Deur die toepassing van 'n koevert met die bewegende gemiddelde, kan sommige van hierdie geheel verslaan ambagte vermy, en handelaars kan hul winste te verhoog. (Vir agtergrond lees op hierdie betroubare en nuttige aanwyser, sien ons Bewegende Gemiddeldes handleiding.) Wat is 'n koevert bewegende gemiddeldes is een van die maklikste om te gebruik gereedskap wat beskikbaar is op die mark tegnici. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde word bereken deur die sluiting pryse van 'n voorraad oor 'n gespesifiseerde aantal tydperke, gewoonlik dae of weke. As 'n voorbeeld, is 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde bereken deur die byvoeging van die sluitingstyd pryse oor die afgelope 10 dae en die verdeling van die totale deur 10. Die proses is die volgende dag herhaal, met behulp van slegs die mees onlangse 10 dae van data. Die daaglikse waardes is saamgevoeg om 'n data-reeks, wat gebruik kan word weergegee op 'n prys grafiek te skep. Hierdie tegniek word gebruik om die data te stryk en identifiseer die onderliggende prys tendens. (Leer om kaarte te ontleed kan 'n groot hulp wees wanneer handel besluite. Check uit die ontleed Grafiekpatrone handleiding om te leer hoe.) Eenvoudige koop seine optree wanneer pryse sluiting bo die bewegende gemiddelde verkoop seine optree wanneer pryse onder die bewegende gemiddelde val. Hierdie idee word in figuur 1. Die groot pyle wys wen ambagte, terwyl die kleiner pyle wys verloor ambagte, wanneer die handel koste beskou word. Figuur 1: Die maandelikse grafiek van Starbucks toon dat 'n eenvoudige bewegende gemiddelde crossover stelsel die groot tendense sal gevang het. Nadele van Koeverte Die probleem met die vertroue op bewegende gemiddeldes te handel seine te definieer is maklik om raak te sien in Figuur 1. Terwyl die wen handel getoon in daardie term was baie groot, daar was vyf bedrywe wat gelei het tot klein winste of verliese oor 'n vyf-jaar tydperk. Dit is onwaarskynlik dat baie handelaars die dissipline te hou met die stelsel om die groot wenners geniet sou hê. (Vir verwante leesstof, sien Geduld is 'n Handelaars deug.) Om die aantal geheel verslaan ambagte te beperk, voorgestel paar tegnici toevoeging van 'n filter om die bewegende gemiddelde. Hulle het bygevoeg lyne wat 'n sekere bedrag bo en onder die bewegende gemiddelde was om koeverte te vorm. Ambagte sal slegs geneem word wanneer die pryse beweeg deur middel van hierdie filter lyne, wat koeverte geroep omdat hulle omvou die oorspronklike bewegende gemiddelde lyn. Die strategie van die plasing van die lyne 5 bo en onder die bewegende gemiddelde om 'n koevert vorm word geïllustreer in figuur 2. Figuur 2: Voeg lyne 5 bo en onder die bewegende gemiddelde vorms beweeg-gemiddelde koeverte. In teorie, bewegende gemiddelde koeverte werk deur nie wat die koop of verkoop sein tot die tendens gevestig. Ontleders het geredeneer dat wat 'n noue van 5 bo die bewegende gemiddelde voordat hulle lank moet verhoed dat die vinnige geheel verslaan ambagte wat geneig is tot verliese. In die praktyk, wat hulle gedoen het, was in te samel die geheel verslaan lyn as dit geblyk het, was daar net soveel whipsaws, maar hulle het op verskillende prysvlakke. (Leer hoe 'n verandering in die mark rigting jou kaartjie na groot opbrengste in Turnaround Aandeel kan wees. U-draai na hoë opbrengste) Nog 'n nadeel vir die gebruik van koeverte op hierdie manier is dat dit vertraag die inskrywing te wen ambagte en gee terug meer wins op verloor ambagte. Maak Koeverte beter werk Die doel van die gebruik van bewegende gemiddeldes of bewegende gemiddelde koeverte is om tendens veranderinge te identifiseer. Dikwels is die tendense is groot genoeg om die verliese wat deur die geheel verslaan ambagte, wat dit 'n nuttige handel hulpmiddel vir diegene wat bereid is om 'n lae persentasie van winsgewende bedrywe te aanvaar maak verreken. (Vir meer inligting oor die identifisering van die mark tendense, lees Kort-, Intermediêre en langtermyn tendense.) Maar slim mark waarnemers opgemerk 'n ander gebruik vir die koeverte. In Figuur 3 toon ons 'n weeklikse grafiek van Starbucks met 'n 20-week bewegende gemiddelde en koeverte stel 20 bo en onder die bewegende gemiddelde. Die meeste van die tyd, wanneer die pryse raak die koevert lyne, pryse te keer. Maar daar is 'n paar keer wanneer hulle voortgaan trending, wat lei tot verliese. Figuur 3: Die groter koeverte is nuttig vir die spot kort termyn tendens terugskrywings. Onder die vroegste voorstanders van hierdie countertrend strategie was Chester Keltner. In sy 1960 boek, Hoe om geld te maak in Commodities, omskryf hy die idee van Keltner bands en gebruik effens meer komplekse berekeninge. In plaas van die gebruik van die naby aan sy bewegende gemiddelde vind, gebruik hy die tipiese prys, wat gedefinieer word as die gemiddeld van die hoë, lae en naby. In plaas daarvan om te teken vaste persentasie koeverte, Keltner gewissel die breedte van die koevert deur dit na 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van die daaglikse reeks (wat is die hoë minus die lae). Hierdie metode word in figuur 4. (Vir 'n nader kyk na Keltner kanale, lees Ontdek Keltner kanale en Die Chaikin Ossillator.) Figuur 4: Keltner bands bevat die meeste van die prys aksie. en kort termyn handelaars kan dit nuttig as 'n countertrend stelsel vind. Koop seine gegenereer word wanneer die pryse raak die onderste band, verteenwoordig deur die groen lyn in figuur 4. Terwyl Keltner bands is 'n verbetering op die stel-persentasie bewegende gemiddelde koevert, groot verliese is steeds moontlik. Soos gesien kan word op die regterkant van die grafiek, die laaste keer dat pryse aangeraak die laer koevert in hierdie grafiek, hulle het voortgegaan om te val. 'N Eenvoudige keerverlies sou voorkom verliese van groeiende te groot en te Keltner bands, of 'n eenvoudiger bewegende gemiddelde koevert, 'n verhandelbare stelsel met wins potensiaal vir handelaars op al tydraamwerke. (Lees meer oor die belangrikheid van die stop-verlies orde in die keerverlies Orde: Maak seker dat jy dit gebruik.) Later, John Bollinger gebou op die idee van die beweging-gemiddelde koeverte en Keltner bands om Bollinger Bands ontwikkel. wat 'n eenvoudige bewegende gemiddelde met lyne twee standaardafwykings bo en onder die bewegende gemiddelde omvou. Dit is 'n wiskundig presiese manier van die uitvoering van koeverte om 'n groot aantal wen ambagte omdat Bollinger Bands is ontwerp om bevat 95 van die prys aksie te bereik. (Hier is meer oor Keltner kanale en Bollinger Bands in aanjaer Winste Gebruik bands en kanale.) Gevolgtrekking Moving-gemiddelde koeverte bied 'n nuttige instrument vir die spot tendense nadat hulle ontwikkel. Meer akkurate gereedskap wat gebaseer is op dieselfde idee, soos Keltner bands of Bollinger Bands, is nuttig vir die identifisering van 'n hoë-waarskynlikheid draaipunte in kort termyn tendense. Alle handelaars kan baat vind by eksperimenteer met hierdie tegniese tools. Trading Channel breakouts met bewegende gemiddelde Filters Die tendens is jou vriend. Wersquove al het dit gehoor. In agterna uitvoering maak dit lyk amper te maklik. Koop dit voor 'n lang uptrend en net ry prys op pad boontoe. Die tendens kan so skoon lyk wanneer terug kyk in die tyd uitvoering maak dat ons ooit canrsquot dink bevraagteken die sterkte agter die optimisme dat die prys nog verder verkeert. In werklikheid uitvoering vang hierdie bewegings is baie moeiliker as die eerste oogopslag. Teen die tyd dat die prys het begin om aanloop, wonder ons of die trein het reeds die stasie verlaat het as itrsquos te laat om ons geld op die lyn in 'n verwagting van daardie groot aanvanklike skuif voort. As prys het, per toeval, trek terug uitvoering maak ons ​​bevraagteken of die oorspronklike skuif was vals en begin om teruggesak op. Dit is quandaries dat spekulante die gesig gestaar vir die jaar. Dit is presies hoe die tempo handel is gedra. Handelaars sal waarneem dat as die mark was besig om nuwe hoogtes, of 'n nuwe laagtepunte uitvoering prys kon voortgaan om handel te dryf in daardie rigting. Die kuns van die handel 'n tempo is net dat uitvoering maak die identifisering van die hoë en lae punte waarmee die handelaar wou om te kyk vir prys uit te voer in daardie rigting. Daar is talle maniere om gee 'n lsquonew hoë, rsquo of 'n lsquonew low. rsquo 'n Mens kan wag totdat net jaarlikse hoogtepunte of laagtepunte (op 'n 12 maande periode) gemaak is, op soek na die lsquocleanest, rsquo beweeg dat 'n geldeenheid paar fabrikate . Maar dit kan 'n vervelige taak wees as jaarlikse hoogtepunte en laagtepunte dikwels arenrsquot gemaak en handel breakouts in hierdie styl sal die handelaar elke jaar laat met slegs 'n paar geldige inskrywings. Tog het baie handelaars gesoek en gevind maniere van handel hierdie styl, terwyl hy nog genoeg lsquoentries ontvang, rsquo te bly belangstel in die strategie. Een van die meer gewilde metodes om dit te doen behels die gebruik van Prys kanale. Prys kanale sal die handelaar die hoogste hoog, en die laagste laag uitvoering maak vir die laaste X tydperke met X 'n veranderlike insette deur die gebruiker vir die aantal kerse of bars om terug te kyk wys. Byvoorbeeld uitvoering maak 'n Prys Channel met 'n inset van 20 op die euro / dollar uurlikse grafiek sal ons die hoogste hoog wat bereik wys, en die laagste laag wat bereik is tydens die laaste 20 uur. As jy ndash kan sien as 'n nuwe laagtepunte gemaak uitvoering maak die laer prys kanaal sal dienooreenkomstig skuif laer wat aandui dat die laagste laag vir die laaste 20 periodes gemaak. Handelaars het hierdie aanwyser sodat as 'n nuwe hoë uitvoering gemaak hulle lank en so nuwe laagtepunte gemaak uitvoering maak kort gaan gaan. Dit is 'n basiese prys kanaal strategie gebruik te maak van elke oortreding bo en onder die 20 tydperk prys kanale. Posisies gesluit toe 'n toonbank-sein gegenereer (byvoorbeeld ndash lang posisie is gesluit wanneer die prys treffers laer prys kanaal en die strategie gaan kort). Soos jy kan sien hieronder uitvoering maak op die toevoeging van die prys kanale strategie om die grafiek uitvoering lang posisies oopgemaak op 'n skending van die boonste prys kanaal uitvoering maak kort posisies geopen op 'n treffer van die laer prys kanaal. Die moeilikste deel van die strategie is wanneer die mark is verskeidenheid gebonde: lang posisies wat op weerstand of kort posisies wat op ondersteuning kry oopgemaak kry geopen is gestop uit as prys in gebreke bly om nuwe hoogtepunte of laagtepunte maak. Running hierdie basiese Prys Channel Strategie op 'n uurlikse grafiek van die AUD / USD, sien ons wat sou beloop uiters veranderlike prestasie. In die aandele kurwe hieronder, is ons op soek na 'n hipotetiese rekening met 'n begin balans van 5000 en 'n skatting van die prestasie wat hierdie strategie in die verlede sou aangebied word. As jy â € aan die einde van die toets tydperk kan sien uitvoering van die strategie was positief (Teen ongeveer 390 of 7.8 van die aanvanklike balans begin). Maar die hele toetstydperk uitvoering prestasie was uiters veranderlike. Jy kan verskeie punte regdeur die toetstydperk (uurlikse data van 2009/08/13 tot huidige tydperk) waarin die strategie in 'n verlies van algehele posisie sou gewees het sien. Baie handelaars probeer om die skade wat kan om die strategie in-reeks gebind markte met slegs handel breakouts in markte wat uitstal 'n langer termyn lsquotrend. rsquo Weereens word aangebied, is daar talle maniertjies wat ons kan gebruik om tendens definieer versag, maar ter wille van die toets van die strategie uitvoering maak letrsquos kyk na een van die meer basiese: die 2 bewegende gemiddelde crossover. Wanneer die gebruik van die 2 bewegende gemiddelde Crossover as 'n tendens-Filter, sou die vinnig bewegende Gemiddeld wese bo die stadig bewegende Gemiddeld optimisme behels. In hierdie omstandighede, sou ons slegs die neem van die lang inskrywings op 'n skending van die boonste prys kanaal. Aan die ander kant uitvoering maak ons ​​sou net neem kort posisies wanneer die vinnig bewegende Gemiddeld onder die stadig bewegende gemiddelde, en prys dring die laer prys kanaal. Die toevoeging van die tendens-filter het gehelp om die historiese prestasie van ons tempo strategie. Deur die gebruik van 'n inset van 20 periodes vir die vinnig bewegende Gemiddelde en insette van 100 periodes vir die stadig bewegende Gemiddeld uitvoering maak kan ons sien dat die strategie verhandel met wat lyk na 'n bietjie meer konsekwentheid wees. Terwyl die strategie verdien slegs 'n matige hoeveelheid meer met die tendens filter (netto wins op die back-toets met Trend Filter is nou op 470,10 of 9,4 aanvanklike kapitaal), yoursquoll agterkom dat die tydperke verdroging lyk minder gewelddadige en wisselvallige op die nuwe aandele kurwe. Maar wat as ons wou dit 'n stap verder te neem Baie handelaars graag die bedrag op die spel op posisies dat hulle oop te beperk. Dit is baie standaard met Breakout handel uitvoering maak as valse breakouts (tye wat prys dring weerstand, maar kom gou terug af) kan 'n oorvloed wees. Deur die toevoeging van 'n stop uitvoering maak die handelaar kan potensieel die skade van die lsquofalsersquo breakouts te versag, terwyl op dieselfde tyd uitvoering maak sodat die posisies wat winsgewend handel te dryf om voort te gaan om te hardloop. Deur die toevoeging van tot stilstand kom en perke, kan die handelaar nou bereken hul risiko op 'n per-posisie basis uitvoering maak om te verseker dat die risiko van die neem van nuwe poste gaan behoorlik vergoed word deur die bedrag kan hulle potensieel kry. Met behulp van 'n standaard 1: 2 Risiko om verhouding Beloning (soos bepleit ten minste vir hierdie Trading styl in die DailyFX Trading Course), sien ons die verbetering van die historiese prestasie van die breakouts strategie. Die strategie is nou met behulp van 'n stop 25 pit, en 'n 50 pit wins teiken op elke posisie wat oopgemaak. Die strategie het ons nou 'n hoër algehele prestasie, die vervaardiging van 'n terugslag getoets netto wins meer as 100 hoër as ons tempo strategie met behulp van 'n tendens filter, en byna 200 meer as die gebruik van eenvoudige prys kanale. En dalk selfs meer aantreklik, die strategie nou back-toetse met die konsekwentheid van wat baie handelaars is op soek na. Hierdie strategie is heeltemal outomatiese vir die strategie Trader platform, en is heeltemal gratis beskikbaar-van-hef om enigeen wat belangstel. Dit is een van die vele strategieë wat in die ldquoFree handel strategieë, rdquo gevind in die forums van DailyFX spesifiek toegewy vir die strategie Trader platform. Jy is meer as welkom om te laai, toets, en handel met hierdie strategie sowel as baie ander. Volg asseblief die skakels hier onder vir meer inligting: DailyFX handel strategieë: Gratis handel strategieë: